Estratégias para Forex Algorithmic Trading. As um resultado da recente controvérsia, o mercado forex tem sido sob maior escrutínio Quatro grandes bancos foram considerados culpados de conspirar para manipular as taxas de câmbio, que prometeu comerciantes receitas substanciais com risco relativamente baixo Em particular, o mundo s Os maiores bancos concordaram em manipular o preço do dólar e do euro de 2007 a 2013. O mercado cambial é notavelmente desregulado, apesar de lidar com 5 trilhões de dólares por dia. Como resultado, os reguladores têm instado a adoção do sistema de negociação algorítmica que usa Modelos matemáticos em uma plataforma eletrônica para executar negócios no mercado financeiro Devido ao alto volume de transações diárias, forex negociação algorítmica cria maior transparência, eficiência e elimina viés humano. Um número de estratégias diferentes podem ser perseguidos por comerciantes ou empresas no forex Por exemplo, a cobertura automática refere-se ao uso de algoritmos para cobrir o risco da carteira ou para Posições claras de forma eficiente Além de auto-cobertura, estratégias algorítmicas incluem negociação estatística, execução algorítmica, acesso ao mercado direto e negociação de alta freqüência, todos os quais podem ser aplicados às transações de forex. Auto Hedging. In investir, hedging é uma maneira simples de proteger seus ativos De perdas significativas, reduzindo o montante que você pode perder se ocorrer algo inesperado Na negociação algorítmica, a cobertura pode ser automatizada, a fim de reduzir a exposição de um comerciante ao risco Estas ordens de cobertura geradas automaticamente seguem modelos especificados para gerenciar e monitorar o nível de risco de Uma carteira. No mercado forex, os métodos principais de hedge negociações são através de contratos spot e opções de moeda Os contratos spot são a compra ou venda de uma moeda estrangeira com entrega imediata O mercado spot fprex cresceu significativamente a partir do início de 2000 devido ao influxo De plataformas algorítmicas Em particular, a rápida proliferação de informação, A arbitragem triangular, como é conhecido no mercado cambial, é o processo de conversão de uma moeda de volta para si mesmo através de várias moedas diferentes Algoritmos e comerciantes de alta freqüência só pode identificar estes Oportunidades por meio de programas automatizados. Como um derivativo opções de forex operam de forma semelhante como uma opção sobre outros tipos de títulos As opções de moeda estrangeira dão ao comprador o direito de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento em O futuro Os programas de computador têm opções binárias automatizadas como uma maneira alternativa de hedge operações de moeda estrangeira As opções binárias são um tipo de opção onde os payoffs tomam um de dois resultados ou o comércio estabelece em zero ou em um preço de exercício predeterminado. Indústria financeira, a análise estatística continua a ser uma ferramenta significativa na O princípio de que a história se repete é fundamental para a análise técnica Uma vez que os mercados de FX operam 24 horas por dia, a quantidade robusta de Os algoritmos foram gerados de acordo com os indicadores técnicos, incluindo a média móvel convergência divergência MACD e relativa força índice RSI Algorítmica programas sugerem momentos específicos em que as moedas devem ser comprados ou Vendidos. Algorithmic Execution. Algorithmic negociação requer uma estratégia executável que os gestores de fundos podem usar para comprar ou vender grandes quantidades de ativos Sistemas de negociação seguem um conjunto pré-especificado de regras e são programados para executar uma ordem sob certos preços, riscos e horizontes de investimento Em Mercado forex, o acesso direto ao mercado O mercado direto de acesso ocorre através de plataformas eletrônicas, o que muitas vezes reduz custos e erros de negociação Normalmente, a negociação no mercado é restrita a corretores e criadores de mercado, no entanto, acesso direto ao mercado fornece buy-side Devido à natureza da negociação algorítmica e os mercados de FX, a execução da ordem é extremamente rápido, permitindo que os comerciantes aproveitem as oportunidades de negociação de curta duração. Negociação de alta freqüência. Como o mais comum Subconjunto de negociação algorítmica, negociação de alta freqüência tornou-se cada vez mais popular no mercado forex Baseado em algoritmos complexos, negociação de alta freqüência é a execução de um grande número de transações em velocidades muito rápidas Como o mercado financeiro continua a evoluir, Para tirar proveito de oportunidades rentáveis no mercado forex, um número de estratégias de negociação de alta freqüência Se para reconhecer a arbitragem rentável e situações de liquidez Fornecidas ordens são executadas rapidamente, os comerciantes podem alavancar arbitragem para bloquear lucros sem risco Devido à velocidade de negociação de alta freqüência, arbitragem também pode ser feito através de preços à vista e futuros da mesma moeda Pares. Advocates de negociação de alta freqüência no mercado de moeda corrente destacar o seu papel na criação de alto grau de liquidez e transparência nas negociações e preços Liquidez tende a ser contínuo e concentrado como há um número limitado de produtos em relação às ações No mercado de divisas, As estratégias visam detectar desequilíbrios de ordem e diferenças de preços entre um determinado par de moedas. Um desequilíbrio de ordem ocorre quando há um número excessivo de ordens de compra ou venda de um ativo ou moeda específica. Neste caso, os operadores de alta freqüência atuam como provedores de liquidez, Por arbitraging a diferença entre o preço de compra e venda. A Bottom Line. Many estão chamando para maior regulat Íon e transparência no mercado forex à luz de recentes escândalos A crescente adoção de sistemas de negociação algoritmos forex pode efetivamente aumentar a transparência no mercado cambial Além da transparência, é importante que o mercado forex permanece líquido com baixa volatilidade de preços Algoritmos estratégias de negociação, Auto hedging, análise estatística, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta freqüência, pode expor inconsistências de preços, que representam oportunidades rentáveis para os comerciantes. Picking O direito Algorithmic Trading Software. While usando trading trading algorítmicos confiam no seu suado dinheiro para a negociação Software que eles usam O pedaço certo de software de computador é muito importante para garantir a execução eficaz e precisa das ordens comerciais Software defeituoso, ou um sem os recursos necessários, pode levar a grandes perdas Este artigo analisa as principais coisas a considerar para escolher o software certo Para negociação algorítmica Para obter mais informações, consulte Noções básicas de Algorítmica T Rading Conceitos e Examples. A Quick Primer Algorithmic Trading. An algoritmo é definido como um conjunto específico de instruções passo a passo para completar uma tarefa particular Seja o jogo de computador simples, mas viciante como o Pac-Man ou uma planilha que Oferece um número enorme de funções, cada programa segue um conjunto específico de instruções baseadas em um algoritmo subjacente. Negociação algorítmica é o processo de usar um programa de computador que segue um conjunto definido de instruções para colocar uma ordem de comércio O objetivo do programa de negociação algorítmica é Para identificar dinamicamente oportunidades lucrativas e colocar os negócios, a fim de gerar lucros a uma velocidade e frequência que é impossível de igualar por um comerciante humano Dadas as vantagens de maior precisão e rapidez de velocidade de execução rápida, as atividades de negociação com base em algoritmos de computador ganharam enorme Popularidade Para mais, veja os prós e os contras de sistemas negociando automatizados. Quem usa o software negociando Algorithmic. O comércio algorithmic é domina Dada a abundante disponibilidade de recursos devido à sua grande dimensão, tais empresas costumam construir seus próprios softwares de negociação proprietários, incluindo grandes sistemas de negociação com centros de dados dedicados e equipe de suporte. Em um nível individual, comerciantes e quants proprietários experimentados usam o negociar algorítmico Os comerciantes proprietários, que são menos tech-savvy, podem comprar o software negociando readymade para suas necessidades negociando algorítmicas O software é oferecido por seus corretores ou comprado de fornecedores third-party Quants tem Um bom conhecimento tanto de negociação e programação de computadores, e eles desenvolvem software de negociação por conta própria Para mais, ver Quants o que eles fazem e como eles Evolved. Algorithmic Trading Software - Build Ou Buy. There são duas maneiras de acessar software de negociação algorítmica construir Ou comprar. Comprar software pronto oferece acesso rápido e oportuno, enquanto a construção de seu próprio permite full flex A possibilidade de personalizar para suas necessidades O software de negociação automatizado é muitas vezes caro para comprar e pode estar cheio de lacunas que, se ignorado, pode levá-lo a perdas Os altos custos podem tirar o potencial de lucro realista de seu empreendimento de negociação algorítmica Por outro Mão, a construção de software de negociação algorítmica por conta própria leva tempo, esforço e um profundo conhecimento, e ainda pode não ser infalível. O risco envolvido na negociação automática é muito alto, o que pode levar a grandes perdas Independentemente se um decide comprar ou construir , Torna-se importante estar familiarizado com as características básicas necessárias. As principais características de Algorithmic Trading Software. Availability de dados do mercado e da empresa Todos os algoritmos de negociação são projetados para atuar em dados de mercado em tempo real e cotações de preços Alguns programas também são personalizados para Conta para os dados de fundamentos da empresa como EPS e proporções PE Algum software de negociação algorítmica deve ter feed de dados de mercado em tempo real, bem como um feed de dados da empresa Ele deve ser availab Le como um build-in para o sistema ou deve ter uma disposição para facilmente integrar a partir de fontes alternativas. Connectivity para vários mercados Traders olhando para trabalhar em vários mercados deve notar que cada troca pode fornecer seu feed de dados em um formato diferente, como TCP IP , Multicast ou um FIX Seu software deve ser capaz de aceitar feeds de diferentes formatos Outra opção é ir com terceiros fornecedores de dados como Bloomberg e Reuters que agregam dados de mercado de diferentes bolsas e fornecê-lo em um formato uniforme para clientes finais O algoritmo de negociação O software deve ser capaz de processar esses feeds agregados, conforme necessário. Latência A menor palavra desta lista é o fator mais importante para algo-trading Latência é o tempo de atraso introduzido no movimento de pontos de dados de um aplicativo para o outro Considere o seguinte Seqüência de eventos Demora 0 2 segundos para uma cotação de preço vir da troca para o centro de dados do seu fornecedor de software s, 0 3 segundos do dat Um centro para chegar à sua tela de negociação, 0 1 segundo para o seu software de negociação para processar esta cotação recebida, 0 3 segundos para analisar e colocar um comércio, 0 2 segundos para a sua ordem de comércio para chegar ao seu corretor 0 3 segundos para o seu corretor Para encaminhar a sua encomenda para o exchange. Total tempo decorrido 0 2 0 3 0 1 0 3 0 2 0 3 Total 1 4 secondss. In mundo dinâmico de hoje s trading, a cotação original teria mudado várias vezes dentro deste período de 1 4 segundo Este atraso pode fazer ou quebrar o seu negócio de negociação algorítmica É necessário manter essa latência para o nível mais baixo possível para garantir que você obtenha as informações mais atualizadas e precisas, sem qualquer intervalo de tempo. A latência foi reduzida para microssegundos e cada A tentativa deve ser feita para mantê-lo tão baixo quanto possível no sistema de negociação Algumas medidas incluem ter conectividade direta à troca para obter dados mais rápido, eliminando o fornecedor entre, melhorando o seu algoritmo de negociação de modo que leva menos de 0 1 0 3 0 4 seg Onds para análise e tomada de decisão ou eliminando o corretor e diretamente enviando comércios à troca para conservar 0 2 segundos. Configuração e personalização A maioria de software negociando algorítmico oferece padrão built-in algoritmos de comércio, tais como aqueles baseados em um crossover do 50- Dia média móvel MA com 200 dias MA Um comerciante pode gostar de experimentar, mudando para o MA de 20 dias com o MA de 100 dias A menos que o software oferece essa personalização de parâmetros, o comerciante pode ser restringido pelo built-in fixo Funcionalidade Quer comprar ou construir, o software de negociação deve ter um alto grau de personalização e configurability. Functionality para escrever programas personalizados Matlab, Python, C, JAVA e Perl são as linguagens de programação comum usado para escrever software de negociação A maioria dos softwares comerciais vendidos pela Fornecedores de terceiros oferece a capacidade de escrever seus próprios programas personalizados dentro dele Isso permite que um comerciante para experimentar e tentar qualquer conceito de negociação que desenvolve Software que Oferece codificação na linguagem de programação de sua escolha é, obviamente, preferido Para mais informações, consulte Trading Systems Codificação Introdução. Backtesting Recurso em Dados Históricos Backtesting simulação envolve testar uma estratégia de negociação em dados históricos Ele avalia a estratégia s praticidade e rentabilidade em dados passados, certificando-o Para o sucesso ou falha ou qualquer mudança necessária Esta característica obrigatória também precisa ser acompanhada por uma disponibilidade de dados históricos, em que o backtesting pode ser realizada. Integração com Trading Interface Software de negociação algorítmica coloca os comércios automaticamente com base na ocorrência de um critério desejado Software deve ter a conectividade necessária para a rede do corretor s para colocar o comércio ou uma conectividade direta à troca para enviar as ordens de comércio. Plug-n-play Integração Um comerciante pode ser simultaneamente usando um terminal Bloomberg para a sua análise de preços, um corretor S para a colocação de negócios, e um programa Matlab para análise de tendências D Dependendo das necessidades individuais, o software de negociação algorítmica deve ter fácil integração plug-n-play e APIs disponíveis através de tais ferramentas de negociação comumente usado Isso garante a escalabilidade, bem como a integração. Plataforma independente de programação Algumas linguagens de programação precisam de plataformas dedicadas Por exemplo, Certas versões do C podem ser executadas somente em sistemas operacionais selecionados, enquanto o Perl pode ser executado em todos os sistemas operacionais Ao construir ou comprar software de negociação, a preferência deve ser dada ao software de negociação que é independente da plataforma e suporta linguagens independentes da plataforma Você nunca sabe como seu Negociação vai evoluir alguns meses abaixo da linha. O material sob o capô Um ditado comum vai, mesmo um macaco pode clicar em um botão do mouse para colocar um comércio Dependência em computadores não deve ser cego É o comerciante que deve entender o que está indo sob a Ao comprar software de negociação, deve-se pedir e ter tempo para passar pela documentação detalhada que mostra o underlyi Ng lógica de um software de negociação algorítmica particular Evite qualquer software de negociação que é uma caixa preta completa e que afirma ser máquina de dinheiro secreto machine. While construir software, ser realista sobre o que você está implementando e ser claro sobre os cenários onde pode falhar completamente backtest Antes de colocá-lo para usar com dinheiro real. Onde começar. Todo o software de negociação algorítmica readymade geralmente oferece versões gratuitas de experimentação de funcionalidade limitada ou períodos de avaliação limitados com funcionalidade completa Explore-os completamente durante estes ensaios antes de comprar qualquer coisa Não se esqueça de passar pelo É uma boa fonte livre para explorar negociação algorítmica é Quantopian Ele oferece uma plataforma on-line para testar e desenvolver trading algorítmico Os indivíduos podem tentar personalizar qualquer algoritmo existente ou escrever um completamente novo A plataforma também oferece built - Em software de negociação algorítmica a ser testado contra dados de mercado. A Bottom Line. Algor Ithmic trading software é caro para comprar e difícil de construir em seu próprio Comprando ready-made queridos oferece acesso rápido e oportuno e construir o seu próprio permite flexibilidade total para personalizá-lo às suas necessidades Antes de se aventurar com dinheiro real, deve-se compreender plenamente o núcleo Funcionalidade do software de negociação algorítmico comprado ou construído Falha ao fazê-lo pode ser uma perda dispendiosa difícil de recuperar. AlgoTrader permite que as empresas comerciais automatizam estratégias de negociação complexas e quantitativas em forex, opções, futuros, ações, ETFs e mercados de commodities Ao contrário de outras plataformas de negociação algorítmica, Ele tem uma arquitetura robusta, de código aberto, permitindo a personalização para necessidades específicas do cliente AlgoTrader é a borda bancos de investimento sofisticados, fundos de hedge e comerciantes proprietários têm estado à espera para. Automado Qualquer estratégia de negociação quantitativa pode ser totalmente automatizado. Fast altos volumes de mercado Os dados são automaticamente processados, analisados e agidos em velocidade ultra-alta. Arquitetura pode ser personalizada para requisitos específicos do usuário. Custo-Eficaz Negociação totalmente automatizada e recursos internos reduzem o custo. Reliable Construído sobre a arquitetura mais robusta e state-of-the-art technology. Fully-Suportado Orientação abrangente disponível para instalação e Personalização Onsite e treinamento remoto e consultoria available. AlgoTrader Como funciona. Qualquer estratégia de negociação baseada em regras pode ser totalmente automatizado. Dados de mercado eletrônico chega. Data é encaminhado para estratégias de negociação em execução dentro AlgoTrader. Trading estratégias analisar, filtrar e processar dados de mercado e Criar sinais de negociação. Com base em sinais de negociação, as ações são executadas, por exemplo, colocando uma ordem ou fechando uma posição. Ordens são enviadas para os mercados respectivos. Consultoria e treinamento remoto e local. Automação e migração de estratégias existentes. Melhorando e otimizando estratégias existentes. Backtesting novas estratégias. Desenvolvendo a funcionalidade personalizada documentação abrangente e user guides. Algo Trader 3 1 integra InfluxDB Jan-20-2017.AlgoTrader integra InfluxDB para armazenamento de dados de mercado vivos e históricos Com InfluxDB bilhões de carrapatos podem ser armazenados e usados para back testing. Introducing AlgoTrader 3 0 O AlgoTrader mais poderoso ainda Apr-07-2016.AlgoTrader 3 0 foi lançado Esta versão inclui o novo HTML5 Frontend, um clique de implantação com Docker, três novos Algoritmos de Execução e um Excel baseado Back Test Report. Introdução AlgoTrader One-Click Instalação por Docker Mar-15-2016.AlgoTrader 3 0 introduz instalações de estratégia de negociação de um clique com base em Docker. Client s Testimonials. Vontobel aprecia a arquitetura aberta e extensível do AlgoTrader, bem como o uso de componentes de código aberto normalmente usados como Esper e Spring. Benjamin Huber, Chefe de Algo Trading Smart Order Routing, Banco Vontobel AG, Zrich. Estamos muito impressionados com as capacidades do AlgoTrader s em termos de desenvolvimento de estratégia e flexibilidade técnica AlgoTrader é a chave t Echnology que nos permite negociar múltiplas VIX Futuro e opções baseadas estratégias em paralelo. Raimond Schuster, Membro da Diretoria Executiva, ISP Securities AG, Zrich. Algorithmic Trading. Automated análise técnica e operações de negociação. A gestão de contas através de MetaTrader 5 aplicações especializadas é Chamado Automated Trading ou Algorithmic Trading Esses aplicativos são referidos como robôs de negociação que podem analisar as cotações de instrumentos financeiros, bem como executar operações comerciais no mercado de Forex e câmbio robôs de negociação pode realizar operações nos mercados financeiros e, como resultado, um comerciante pode Ser substituído completamente. O MetaTrader 5 componentes de negociação algorítmicos compreendem o ambiente de desenvolvimento integrado especializado MQL5 IDE Este ambiente de desenvolvimento abrange todo o ciclo de desenvolvimento de aplicações comerciais, permitindo que o comerciante para criar, depurar, testar, otimizar e executar trading robots. How para adquirir Um robô comercial para MetaTrader 5.You pode desfrutar de O máximo todas as vantagens de negociar robôs mesmo se você não tiver nenhum fundo de programação Além do ambiente de desenvolvimento Expert Advisor, MetaTrader 5 oferece opções para download gratuito, aluguel ou compra de milhares de aplicações E se essas vantagens não são suficientes, você Pode também encomendar um robô de negociação personalizado de um programador profissional. O MetaTrader Market é a maior loja on-line, a partir de onde você pode comprar ou alugar centenas de diferentes aplicações comerciais para atender todos os gostos e todos os orçamentos Você pode testar qualquer produto do mercado de graça Antes de decidir comprá-lo Basta fazer um pagamento para um robô selecionado diretamente da plataforma usando seu método de pagamento preferido e começar a usá-lo imediatamente. Milhares de robôs de negociação e indicadores também podem ser baixados gratuitamente a partir do Código MQL5 Acesso direto a O acesso à base de código é fornecido na plataforma, para escolher e fazer o download de aplicativos enquanto você trade. If você não pode encontrar um applicatio N com os recursos necessários do Market ou Code Base, você pode encomendar um aplicativo personalizado de um programador profissional Centenas de desenvolvedores que oferecem seus serviços através MQL5 Freelance estão prontos para desenvolver seu robô personalizado não só no menor tempo possível, mas também no Mais razoável price. Download MetaTrader 5 e comércio usando um robot. Develop seu próprio trading robot. MQL5 IDE fornece ampla funcionalidade e user-friendly opções para desenvolvedores de qualquer nível de habilidade iniciantes podem usar o MQL5 Wizard para gerar um robô comercial simples em apenas um Poucos cliques. Desenvolvedores experientes e profissionais podem aproveitar todos os recursos do MQL5 IDE. O idioma MQL5 de estratégias de negociação Esta linguagem de programação de alto nível fornece arquitetura orientada a objetos, a maior velocidade de cálculo, sintaxe similar a C e mais O MetaEditor é um editor de estratégias que oferece opções de destaque de código, um depurador e um compilador. Um módulo de execução na forma da plataforma MetaTrader 5 para executar aplicações comerciais Além da execução de alta velocidade de robôs, a plataforma fornece a cobertura mais ampla , Permitindo que você teste seus aplicativos com centenas de corretores em todo o mundo. Documentação descrição completa de todas as construções de linguagem Tendo problemas Sinta-se livre para abrir o Language Reference. Uma comunidade de desenvolvedores Expert Advisor, contendo uma base de conhecimento única e oferecendo serviços adicionais onde você pode rentabilizar suas habilidades Visite o site para ler artigos, comunicar com outros desenvolvedores, desenvolver aplicações personalizadas para os comerciantes através do serviço Freelance, vender suas aplicações através do mercado , E muito mais. Com todas essas ferramentas e serviços, qualquer comerciante pode aprender facilmente como desenvolver seus próprios robôs de negociação Você pode escrever programas para seu próprio uso ou oferecê-los a outros comerciantes por uma taxa Desenvolver seu próprio robô comercial agora tudo que você precisa Está ao seu alcance. É um portal web internacional, onde os desenvolvedores MQL5 podem interagir com os comerciantes de Forex e ações Este portal é também um armazenamento enorme de informações exclusivas para entusiastas de negociação algorítmica Se você quiser aprender a desenvolver robôs comerciais profissionais, certifique-se de visitar você vai encontrar tudo Você precisa neste site. O site armazena informações úteis para os desenvolvedores de sistemas de negociação de documentação completa, um grande banco de dados de artigos de pesquisa e um fórum onde você pode se comunicar com outros desenvolvedores Além disso, o site fornece acesso a serviços populares através do qual você pode monetizar Suas habilidades programador Visite o site para descobrir como você pode começar a vender-lhe produtos através da maior loja de robôs comerciais e quanto você pode ganhar através do desenvolvimento de aplicações para outros traders. Automated Trading Championship. O poder de robôs comerciais foi demonstrado durante Automated Trading Championships 2006-2012 Todos os anos, o grande prêmio de dinheiro de 80.000 atraiu centenas de Opers e milhares de traders Durante cada uma das competições, centenas de Expert Advisors trocaram automaticamente de acordo com sua própria dinâmica por um período de três meses, e os autores dos melhores foram premiados com o título de Melhor Desenvolvedor EA e um sólido prêmio. Visite o site e aprender sobre a história dos ATCs, que apresenta uma grande coleção de impressionantes elevações e quedas dramáticas, negociação brilhante e fiascos impressionantes, aplicações simples e engenhosos robôs profissionais Além disso, você pode monitorar como robôs podem se comportar na negociação real eo que Eles são capazes de. Esta é uma barra de deslizamento Custom Widget. This pode ser ligado ou desligado em opções de tema, e pode ter qualquer widget que você joga nele ou até mesmo preenchê-lo com o seu código HTML personalizado É perfeito para agarrar a atenção do seu Telespectadores Escolha entre 1, 2, 3 ou 4 colunas, defina a cor do plano de fundo, a cor do divisor do widget, ativa a transparência, uma borda superior ou desative-a totalmente no desktop e no celular. Dget. This Sliding Bar pode ser ligado ou desligado em opções de tema, e pode ter qualquer widget que você jogá-lo ou até mesmo preenchê-lo com o seu código HTML personalizado Seu perfeito para captar a atenção de seus espectadores Escolha entre 1, 2, 3 ou 4 colunas, definir a cor de fundo, cor do divisor do widget, ativar a transparência, um limite superior ou totalmente desativá-lo no desktop e mobile. Algorithmic de negociação para dummies. I m de volta com algo completamente diferente para este artigo Este é sobre a negociação algorítmica como em Escrevendo um algoritmo de negociação que irá automaticamente fazer negócios em seu nome em mercados de câmbio markets. Why trading algorítmico. Este é um blog de programação de jogos Eu ouço você chorar Bem até agora eu tenho falado quase exclusivamente sobre algoritmos e técnicas em desenvolvimento de jogos, mas na verdade eu não sou apenas um algoritmo de programadores de jogos de todos os tipos me interessam e mais do que eu Sempre interessado em pequenos detalhes que tornam complexos sistemas de trabalho, e finanças é completamente cheio de pequenos detalhes e jargão de som impenetrável. Mas, na verdade, é realmente muito simples de configurar e escrever seu primeiro algoritmo todo o software é completamente livre, quase Cada corretor tem uma conta de prática livre para que a barreira de entrada é basicamente zero. Quem é este artigo destinado at. This artigo é destinado a programadores que sempre foram curiosos sobre finanças e algoritmos de negociação, mas nunca olhou para ele em grande detalhe. Danger , Will Robinson, DANGER. Of claro, deve ser afirmado que seria uma idéia fantasticamente ruim para deixar qualquer um dos seus primeiros algoritmos executados em uma conta ao vivo, porque você vai perder um monte de dinheiro So ple Basta usar uma conta de negociação de papel para começar e back-test usando o Testador de Estratégia, que vou falar sobre later. It faz sentido começar com uma visão geral de como o comércio financeiro, e em particular a troca de moeda realmente funciona . Em seu coração troca é sobre uma troca de um ativo para uma certa quantia de dinheiro o comprador ganha o ativo eo vendedor ganha o preço de venda Ativos envolvidos poderia ser quase qualquer coisa, os mais populares são ações e ações, moeda estrangeira, ouro , Etc prata A chave é que o comprador só quer pagar uma certa quantia eo vendedor quer ganhar uma certa quantia, e muitas vezes estes valores não correspondem. Se você tomar este exemplo simples de duas partes tentando fazer uma troca e extrapolar Em dezenas de milhares de pessoas trocando o mesmo bem que você precisa de alguma maneira para gerenciar o sistema para que todos os compradores e vendedores envolvidos podem ter uma visão clara de cada partido s pedindo preço ou oferta de compra, a fim de obter o melhor negócio. O que você Terminar com é o que s chamado o Livro de Ordem que é simplesmente uma lista de todos os comprador s preços de oferta e todo o vendedor s Pedindo preços de ing às vezes também chamado preços de oferta. Um exemplo de livro de pedidos, este é eur bitcoins. Above é Um exemplo do que um livro de encomendas parece para um determinado ativo, neste caso, seu bitcoin s está sendo vendido por Euros Você pode ver claramente o que os compradores estão dispostos a pagar à esquerda e que os vendedores estão dispostos a vender à direita Outro A quantidade importante listada é a quantidade que está sendo vendida ou comprada, isto é auto explicativo realmente simplesmente a quantidade do recurso que está sendo oferecido para a venda, ou a compra. Você observará que os preços de Ask são sempre mais elevados do que os preços de lances. Se os valores fossem os mesmos, ou se os preços de Ask fossem inferiores aos preços de Lance, a troca teria já ocorrido e as entradas teriam sido removidas do livro de encomendas assumindo que as quantidades eram as mesmas em Bid e Ask. Isso nos traz claramente Para o primeiro pedaço de jargão A propagação. A propagação é simplesmente a diferença entre o preço mais baixo Ask eo preço mais alto Bid Representa o custo de negociação - se você queria comprar e, em seguida, vender diretamente depois que você iria acabar pagando o custo Do spread para a conveniência de uma transação instantânea, o que nos leva à nossa próxima definição Market Orders. Market encomendas. Uma ordem de mercado é uma transação que ocorre instantaneamente Para que isso seja possível, o preço de compra deve ser igual ao menor Pergunte no Ordem-livro para uma compra e para uma venda, o preço de venda deve igualar o preço de lance o mais elevado Obviamente não faz nenhum sentido comprar e vender então imediatamente porque você sempre estará perdendo o dinheiro a propagação em cada um Quando você coloca uma ordem do mercado, Você geralmente tem alguma idéia de que o preço se moverá em seu favor antes de você, em seguida, colocar a ordem oposta para fechar as ordens Deal. Limit. Os pedidos no livro de pedidos são todas as ordens de limite de pessoas s preços de compra desejados que estão sempre abaixo t Ele melhor perguntar preço e preços de venda que estão sempre acima do melhor preço de lance Depois de algum tempo embora, talvez nunca em casos extremos uma ordem será submetida que irá satisfazer quer o comprador ou vendedor no topo do livro de encomendas e seus O negócio será preenchido Pessoas que colocam ordens limite estão felizes em esperar até que o mercado se move em seu favor antes mesmo de fazer um acordo - embora isso nunca pode acontecer, ou pode acontecer muito rapidamente. Moving prices. So como exatamente os preços se movem no primeiro Em um sentido muito real, o valor de um determinado ativo é diretamente definido pelo preço mínimo alguém está disposto a vender ou o preço máximo que alguém está disposto a pagar O topo do livro de ordens detém esses valores, como já aprendemos , Por isso a sua tentação de pensar por si só seria definir o preço e, portanto, seria trivial para controlar artificialmente o valor de um ativo, cuidadosamente colocando ordens limite no livro de ordens. No entanto, há uma complicação relacionada ao quantit Y da ordem A quantidade de uma ordem define o seu significado na definição do valor de um ativo, a razão para isso é a sua longevidade Quanto maior a quantidade de uma ordem quanto mais tempo ela existir no livro de pedidos - imagine alguém Colocando uma ordem para vender um milhão de maçãs em 0 25 por maçã o preço mais barato Esta ordem é susceptível de permanecer no livro de pedidos por um tempo muito mais do que alguém tentando vender 10 maçãs Então, esta enorme ordem para vender maçãs barato começa a tomar todas O comércio de pequenos vendedores sua única opção é tentar subcotar a ordem enorme e vender ainda mais barato, digamos em 0 24 por maçã ou eles podem esperar que, é claro, mas isso pode levar muito tempo Eventualmente, outra grande ordem para vender Virá ao longo e undercut a ordem original, por conseguinte, os preços ainda mais baixos Eventualmente, todas essas enormes ordens serão completamente preenchidos e os preços vão começar a se estabelecer novamente para níveis nominais, embora eles não podem voltar para onde estavam. A g Exemplo reat de como grandes encomendas podem mover preço foi no acidente bitcoin de 19 6 2011 - alguém tinha invadido o maior bitcoin troca MtGox, roubou uma grande quantidade de bitcoins e, em seguida, tentou vendê-los no mesmo site Preços passou de 18 USD Bitcoin a virtualmente 0 em uma matéria dos minutos Isto aconteceu porque bitcoin é ainda completamente uma moeda ilíquida, assim que os volumes grandes podem mover preços substancialmente mais do que em outros mercados mais líquidos. Excluindo choques como o mostrado acima, durante a vida de um recurso, preço Movimento está acontecendo em várias escalas diferentes ordens realmente grandes impulsionar as grandes tendências, seguido por pequenas encomendas dirigindo as tendências médias e pequenas encomendas dirigindo a ação de preço imediato Este comportamento é o que dá um mercado de um fractal como nature. Fractal-like natureza do mercado. Acima você pode ver um exemplo disso novamente em USD vs OURO onde as principais tendências são marcadas pela linha amarela, as tendências médias são mostradas pela linha branca e as tendências imediatas mostradas em b Lue As tendências médias causadas pelas encomendas mais pequenas reverter para o principal preço tendência causada pelas maiores encomendas, assim por diante e assim por diante Mandlebrot estudou a natureza fractal da série de preços em detail. A Tendências Market. What eu acabei de descrever acima É a base para um mercado de tendências - onde os preços estão se movendo fortemente em uma direção global Isso é causado quando uma seqüência de eventos ocorre semelhante ao que eu descrevi acima, mas em uma escala maciça Muitas vezes isso pode ser desencadeada por algum tipo de fator externo , Como notícias dizer que há um artigo de notícias que liga maçãs comer a QI mais baixos, então a maioria dos vendedores vão querer se livrar de seus estoques de maçãs rapidamente porque ninguém vai comprar, então eles vendem a um preço mais baixo e outros vendedores Se em e isso se conecta em uma tendência de preços mais baixos. Os preços de ouro começaram tendência fortemente após a crise financeira de 2008. A crise financeira de 2008 desencadeou uma tendência no preço do ouro como as pessoas perderam a confiança em meios tradicionais De investimento. Um mercado que varia. Um mercado de variação é um onde os preços oscilam entre vários níveis diferentes outra vez em um fractal como a maneira mas não necessariamente em qualquer sentido ascendente ou descendente global claro. O GBP contra USD é um mercado historicamente variando devido à natureza interrelacionada Das duas economias. O par de símbolo de câmbio GBPUSD é um mercado historicamente variando devido às economias interrelacionadas dos dois países, embora ultimamente tenha sido em forte tendência descendente devido ao enfraquecimento da libra. Mercados de câmbio estrangeiros. Mercados de câmbio estrangeiros, Ou os mercados de Forex trabalham trocando pares de moeda corrente, por exemplo você pôde negociar USD de GBP e os preços estariam alistados na moeda corrente da libra de libra por a moeda da cotação do dólar A maneira que os indivíduos confidenciais ganham o acesso a estes mercados é através de um corretor Um corretor é um intermediário entre o Os utilizadores finais e a Rede de Comunicações Electrónicas, que liga todos os grandes bancos de investimento, fundos de cobertura e fundos de pensões e é o meio O seu trading. Brokers fornecer aos usuários o acesso ao comércio em troca de taxas, que pode ser uma taxa fixa por volume negociado, ou simplesmente estar escondido dentro da propagação corretores simplesmente adicionar a sua comissão para Bid e Ask preços para os usuários colocar uma ordem de venda Terão seus preços aumentados por uma pequena quantidade que é então tomada pelo corretor como o lucro. Há muitos corretores diferentes em operação, todos com seus próprios benefícios e desvantagens que você deve avaliar - comparar coisas como qual corretor sem comissão tem os spreads mais baixos , Que é regulada por autoridades financeiras ou que fornece a melhor conexão para a ECN alguns nem sequer são conectados em todos. A plataforma mais popular que os usuários usam e suporte de corretores é chamado de MetaTrader 4 e é o que eu vou estar falando no Restante deste artigo, por causa de sua relativa facilidade de uso, seu suporte generalizado e sua linguagem de programação C-like MQL4 que fornece acesso API a toda a funcionalidade do MetaTrader 4 MT4 para M agora on. Example forex broker Affiliated. The usuário acessível mercados Forex são ligeiramente diferentes em sua operação do que o que eu descrevi até agora neste artigo, principalmente porque você nunca acaba de possuir o ativo que você está comprando Isto parece um pouco estranho, porque quebra de A realidade - como você pode vender algo que você nunca realmente possuído, por exemplo Bem em Forex você pode Cada compra deve ser fechada com uma venda e cada venda deve ser fechado com uma compra, então você sempre acabam possuindo a moeda base, nunca a cotação Currency. This tem vantagens e desvantagens A desvantagem é que ele impede certos algoritmos de negociação de ser possível - por exemplo, você não pode executar um algoritmo Market-Maker em um corretor de Forex, porque você tem que fechar todos os negócios com o comércio oposto o mais próximo que você pode Fazer é o que s referido como grid-trading, mas eu vou entrar nessas técnicas diferentes em um artigo posterior A vantagem do Forex é que você pode ganhar dinheiro em um mercado de tendência de baixo porque você pode vender h igh and then buy back when the prices are low this is what s referred to as Shorting. MetaTrader 4.The MT4 interface looks daunting at first, but its really quite simple. MT4 user interface. The main part of the display is taken up by the quote prices of your chosen currency pair, with the available currency-pair symbols shown in a pane on the left, the navigator for choosing scripts, indicators and algorithms under that and - in my set up - the strategy tester right at the bottom. It is important to note that the quote prices shown in the graphs in MT4 represent only the highest Bid prices from the order-book for a given currency pair The full order-book is unavailable for viewing - you only get access to the top of the order book in the Market Watch pane on the left. MT4 provides a lot of built-in indicators, which are small programs which run over price-series data and output something visual overlaid over the prices An simple example would be the Moving Average indicator, which shows an average of the price-series with a given period number of samples shown in red Moving averages help to smooth out the noise in a price-series and make the over-all trend clearer at the expense of adding lag. Moving average indicator. MT4 provides a number of different time-frames through which to view price-series of a particular symbol M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 and MN M1 to M30 are minutes, H1 to H4 are hours, D1 is days and MN is months Each individual unit of these time-series are referred to as Bars. Various different time-frames available. The reason for providing so many different views of a price series is that it helps traders judge the long-term, mid-term and short-term trends in a currency In general, the lower minute time-frames also contain the most noise which is defined as trades which obscure the general trend, which is why a lot of professional traders only deal with H4 or higher time-frames which are much easier to read and don t require lightning reaction times. It should be clear that what these time-frames represent are in-fact a normalised view of the price-series in reality trades do not occur on such regularly spaced intervals in time, they occur as and when Therefore what you see in MT4 is actually an interpolated view of the true price action. As well as bid prices in MT4 you also have access to Open prices, High prices, Low prices and Close prices sometimes referred to as OHLC This is an artefact of the normalisation of the price-series because prices have been normalised into bars it stands to reason that traders might like to know what was the starting price of the bar Open , where the high and low points were and what the last price in the bar was Close All this information can be encoded into the price-charts as candles. Two candles on a chart, one bullish, one bearish. In the above diagram, the left candle is coloured black to indicate a bullish motion and the right candle is white indicating a bearish motion. Many candles on a price ch art. Bearish and Bullish. Trading terms a bullish market or candle is one that is or has risen in price, whereas a bearish market is one that has fallen in price. A tick in MQL4 terminology is a single change in Bid price and is the highest possible resolution of viewing price-action There is no default tick view price series in MT4, although the Market Watch pane does have a Tick Chart on it which you can use to see incoming changes Ticks are most interesting when it comes to actually writing an algorithm. Pips and pipettes. A pip is 0 0001 units of the quote currency, which used to be the lowest possible unit until some brokers introduced pipettes which are ten times smaller again, which are currently the smallest unit. A point in MT4 is the smallest possible unit of the quote currency What this is actually depends on what your broker supports, but for example on 5 digit broker Oanda, a Point is 0 00001 in EUR USR and 0 001 in USD JPY. The most interesting part of MT4 for programmers is the MQL4 language I suggest you take a look at the excellent documentation and reference material provided on. The language is C-like and has a few basic built-in types, like doubles, ints and arrays, but no complex types like structs or classes In MT4 you can write custom indicators and custom trading algorithms, which they refer to as Expert Advisors, or EAs. Let s get started with our first EA. Right click the Expert Advisors tree in the Navigator and chose Create Make sure Expert Advisor is selected, then choose Next. Give you EA an inspiring name, such as HelloWorld and then click Finish. You should then be presented with the MetaEditor which is where you ll do all your programming containing the skeleton for your first EA which should look similar to this. There are obvious initialisation deinitialisation points which are called from MT4 when the program first runs and when it shuts-down And the entry point start which is called once per tick. Lets add something simple to get up and runnin g with a Hello World type example Just change the start function to the following. Then press the Compile button and you should have output at the bottom of the screen which readspiling 0 error s , 0 warning s. Now, switch back to the main MT4 interface and choose View - Strategy Tester from the main menu. The strategy tester is where you ll spend a lot of your time as a creator of trading algorithms it lets you test your programmed strategy over previous price-series data on any of the time-frames you want This is called back-testing and it s a completely invaluable time-saving and debugging tool which enables you to test the profitability of your trading strategy. You should then be presented with a pane which looks like this at the bottom of the MT4 interface. The strategy tester. If Hello World isn t selected in the first drop-down menu, click on it and select it. Now press the large Start button in the bottom right, and then click on the tab labelled Journal , you should have output simil ar to this. If you do, congratulations You ve just written your very first trading algorithm although in the loosest possible sense since it doesn t trade. I ve covered an awful lot of ground in this article so there should be a lot to sink your teeth into Next time I will talk about the programming of actual trading operations and even cover a few common trading strategies. Until next time, have fun. Hi ive just started trading i doubled my demo acc on plus im very good at it as this is easier than commoditys etc evreyone is always looking for a advantage id love to build one also ive just downlaoded mt4 from here what would this help with How far can it go Ie like what jp morgan goldsachs use or is that impossible 1 company profited 287 out of 288 days using a algorythim can i do one like thteres N how do i start if i got e in math e in english i pick up on things really quick though do u know where i can learn this and putting the algo together etc I have 30k sat there ready to go cheer s for artical tho easy understood here im a dummy lol. I would advice extreme caution, the companies which have successful trading algorithms like you describe have armies of PHDs in quantitative finance who design their algorithms They re not using MT4 either, they will be trading directly using very expensive custom software and hardware which are out of our reach The best advice is to find something safer to do with your 30k, because forex trading is extremely risky. Interesting that you are a video games programmer doing finance I m in the same exact boat I did a game demo which you can download from my web site featuring rag-doll physics, etc, etc I m now writing a neural network trading system that runs exclusively on MT4 at the moment Here s a screenshot of the neural network editor Anyway, it s funny because your article is so new and I have been juggling neural nets and game physics for over a year Thought I d tell you we have a lot in common, ha. How very interesting Do the neur al-nets allow your algorithms to adapt to changing market dynamics The one recurring problem I seem to have is over-fitting an algorithm to a particular year, or time of year. I d love to see something written about neural-nets and algorithmic trading. Well, mine don t at least, haha I know any robot would not be as good as a robot without a feedback loop control dynamic systems So basically, ideally you d want a base neural network that s been trained and then probably want to train it with a small time-step with current data possibly as part of the tick-loop in MT4 This is all in my head and I m not even sure if it ll work, but I m currently testing EA s for EURUSD and USDCHF I have to do the other major 4 GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, and USDCAD. I basically overpower through the problem you re describing by training my neural network over the past 4 years I have a hypothesis that if you overload your neural network with data, it is FORCED to generalize This is not what we were taught at Cal tech we were taught to take 10-20 of the data and not to train with it, but use it to verify the other 80-90 Nevertheless, I enjoy graphs like the following smooth graph I m hoping it will generalize maybe it s the law of large numbers I m thinking of given that it s only 14 neurons per middle layer and just 1 middle layer in addition to the input layer and the outer layer. I don t have any references handy, but my process is this feed an equal number of trade and do-not-trade examples as a starting point and then use the neural net you get Then go through and reinforce it with positive and negative examples you see fit I m not a bold trader, so I tend to have more negative examples than positive examples The darn little devil still manages to trade a lot though and making sure it trades right can be hard My stop loss is at 350 PIPS currently, ha Anyway, let me know if you have any more questions. It sounds interesting something I definitely want to look into A word of caution though, yo ur graph although impressive looking could be misleading due to bad tick data I had a similar experience where an algorithm of mine was making over 2 million in one year with n a back-testing quality as yours is showing , but once I got tick-by-tick data working in MT4 I ended up with an algorithm which wasn t in the least bit profitable. To get tick by tick data, download TickStory Lite. Then you will need to find your symbols and download the data Tell tick-story where your MT4 install is, and then write protect the history data in tester history and then only launch MT4 from the menu option in tick-story as this patches the so MT4 is able to use the tick data. Hope that helps. Hmm nifty I m going to try it and let you know my results I get my data from eSignal 5m is what I use I don t know how getting data from tick story would change anything, but Ill let you know I m currently downloading the last 4 years of data taking forever. It actually comes from Dukascopy s database, but tickstor y allows you to get that data exported and into MT4.I d very very interested to hear your results after you get set up with 99 quality back-test data. Ok the results are in unfortunately, I was unable to wait it out for 4 years data so I went with 1 year You can see it, here Looks like it still works, thank goodness I am going to get more data overnight and try again, I ll post the results. Ahhh, that s better Glad your results are still positive That graph is impressive huge profit factor IMO the only thing to work on is reducing that draw-down I d like to see results for more than one year as well. I might have to start digging through the literature on neural-nets. Yeah, my dad says the same thing He likes the accuracy, but the draw-down that damned draw-down, lol. Neural nets are neat things They basically help you find a function given an input vector and usually a boolean output YES NO The more layers you put in them the more complex binary tree decision trees they create if I m not m istaken One of my classes at Caltech, they asked us how does the number of layers affect the neural network and of course I never saw the solution, but I think the more layers you have, the more sectors in the solution space of functions you cover Anyway, the whole thing is still kind of magical for me I use it as a black box. Let me know if you need help It s not that hard Here is what my interface looks like. class CSNeuralNet public CSNeuralNet u32 numInputs, u32 numMiddleLayers, u32 neuronsPerMiddleLayer, scalar maxWeight CSNeuralNet s8 filename CSNeuralNet MEHXMLNode root. inline MEHArray GetDomainScale inline CRITICALSECTION GetCriticalSection scalar GetError. scalar ForwardFeed MEHArray inputs void BackPropagate scalar desiredOutput, scalar learnRate. void Print CSApp app void SaveToFile s8 filename void SaveToExternalXML MEHXMLFile xml, MEHXMLNode root void MakeHeaderXML MEHArray attrib void LoadFromXML MEHXMLNode root. void MakeLayers u32 numInputs, u32 numMiddleLayers, u32 n euronsPerMiddleLayer, scalar maxWeight. CRITICALSECTION mcs MEHArray mlayers MEHArray mdomainScale. s8 mnumInputsTxt 1024 s8 mnumMiddleLayersTxt 1024 s8 mmiddleLayerNeuronsTxt 1024.The main functions you need are a forward-feed and back-propagation or learning function When you forward-feed, you start at the input and work your way to the output Then you calculate the error from the output and back-propagate the error using error gradients Turns out since the activation function at each node is a hyperbolic usually function, the derivative is readily available which is all the error gradient is Then you basically integrate the error gradient with a time-step they call this a learning rate and you re done with 1 epoch or cycle How well it learns is based on how many epochs you take it through, but I basically have a check that verifies that the results are what you expect for all test data points and that s when I stop running epochs. Anyway, again, I implore you to find out about it you rself, but if you need pointers, let me know. I developed a neural net 2 years ago in my university that could increase and decrease size automatically to adapt to the function and model. I am still trying to understand what information you are using to train your neural net What is the input and output during the training phase As input, my neural network can take any domain But the trick is how you train it What should the inputs of a neural network be. MetaTrader is a great tool if the strategy you would like to trade is based on technical indicators and charts However these days it is getting more and more difficult to find a successful trading strategy exclusively based on technical indicators In my opinion most successful strategies are nowadays based on economic facts and or known market efficiencies. AlgoTrader is a Java based Algorithmic Trading Platform that enables development, simulation and execution of multiple strategies in parallel The automated Trading Software can trade F orex, Options, Futures, Stocks Commodities on any market The system is based on Complex Event Processing CEP and Event Stream Processing ESP CEP is a very good technique to get started with algorithmic trading With this technology time-based Market Data Analysis and Signal Generation are coded in EPL similar to SQL statements, whereas procedural actions like placing an order are coded in plain Java Code The combination of the two provides a best-of-both-worlds approach and accommodates strategies that are predominantly time-based and therefore cannot be programed with traditional procedural programming languages. Some of the features of the system 3 different GUI s Different Broker Interfaces Native and Fix Support for custom Derivative Spreads Several built-in Execution Algorithms Support for Forex, Options, Futures, Stocks, Commodities, etc Multi-Account Functionality Multi-Module Strategies Automated Forex Hedging Options Pricing Engine. There are two versions available of AlgoTrader An Open Source Version that you can download for free A Commercial Version with Support and Professional Services. Whao What an educative and informative article for a dummy like me Looking forward to part 2 Welldone Paul, I like you simplified analysis of the forex market Does anyone know where I can also learn about writing automated strategies for currenex platform or by utilizing the FIX API I ll even appreciate a book on it or better still, a tutor.
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